如何设计风险管理解决方案

今天和大家聊一下最近自己对风险管理这项工作的认识。

首先我们来看看，如何设计风险管理解决方案。

解决方案，就是指解决问题的方法和过程。再来看看计算机算法的定义，解决问题的方法和步骤。是不是一件事情。

那么量化风险管理的解决方案可以说就是一个算法。本质就是一种思想，只不过是通过数学模型，通过编程来实现。

风险管理解决方案，帮助客户或雇主对未来事件进行决策。对未来未定事件有关的风险进行度量和管理。

重点在哪里？

管理未来的思想。

那么有人会问，未来没有发生的事情怎么知道如何度量和管理？

我们在介绍具体操作之前，还需要对一个非常重要的内容进行说明。

要设计风险管理解决方案的人，必然是具有管理未来的思想的人。那么思想从何而来？

书上这么描述精算师设计解决方案的。“精算师综合利用精算假设何所谓的精算假设和所谓的精算判断的‘直觉’，在一定程度上可以保证所给出的解决方案相对不变。精算判断是精算师基于对变量的数学关系的理解和历史经验得到的认识。”

重点在变量的数学关系的理解和历史经验。笔者换一个现在比较流行的词语，认知，对客观世界运行规律的认知。思想就从这里来。

要对客观世界运行规律认知，是不是读几本教科书就能获得呢？这里涉及到正确的学习方法，知行合一。教材上学习的在实践之前是信息，并非知识。真知都需要在实践中不断去验证。

所以，要能设计风险管理解决方案的人，需要比较全面的认知维度，看不到未来，又何谈站在未来看现在。

精算师值钱，首先值钱在认知。并且能将客观世界的运行规律通过数学建模的方式表达出来。通过数学建模，这里又卡住了大部分数学基础不太好的同学，然后还要编写代码，这又卡住了逻辑思维和英文基础稍微差点的同学。

风险管理的涉及到方方面面，那么人不可能什么都知道。精算师也有其业务领域，金融，保险，养老，企业风险管理等等。那么精字，就是在某一个领域的专精，不到专精，没有精算判断的直觉。一个精字，一个算字，精就是专精，算就是用数来表达规律。

精算师为什么比风险管理师技术要求更高呢？风险管理师更多是在操作层面，按照规定执行，最多是按照风险管理框架体系运行。但是框架从何而来，背后的规律在哪里？还需要一个设计的人。

接下来，再来看看，直觉决策是什么？直觉决策是一种潜意识的决策过程，相比理性决策，其时效性更强，更加出其不意。直觉决策能力的形成，不是一朝一夕之功，需要长期的学习积累和实践积淀。所以，不是考试通过就是精算师了，必须在实践中不断积累经验和思考，熟能生巧，才能做到的直觉决策能力。

下面接着看如何设计风险管理解决方案。先看两个基本原则：

1、考虑处理的风险是否可分散化。可分散化的风险，是由一些独立或相关性较弱的小风险组成的风险。可分散的，通过汇聚的方法降低，比如保险；不可分散的，一般称为系统性风险，处理方法是进行预测性损失分析。

2、风险管理的方法：风险转移、风险避免、运用风险获得利润。

再来看看设计的基本要素：

1、度量和管理风险

2、满足各方利益要求，并合规

3、考虑所有可行的方案（资源一定条件下的其他策略）

4、对解决方案本身的风险进行量化分析

5、充分考虑现实的约束

设计的步骤如下：

1、列出问题清单

2、对现有工作基础的充分认识（专精）

3、设计具体的解决方案

4、对解决方案本身和开发过程建立说明文档（算法说明）

5、对各个利益方进行有效沟通，并保证符合相关的法律法规

6、及时、有效地实施解决方案。

7、反馈调整

以上，就是笔者对风险管理工作的认识。